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商品の詳細

内容紹介This sequel to Brownian Motion and Stochastic Calculus by the same authors develops contingent claim pricing and optimal consumption/investment in both complete and incomplete markets, within the context of Brownian-motion-driven asset prices. The latter topic is extended to a study of equilibrium, providing conditions for existence and uniqueness of market prices which support trading by several heterogeneous agents. Although much of the incomplete-market material is available in research papers, these topics are treated for the first time in a unified manner. The book contains an extensive set of references and notes describing the field, including topics not treated in the book.
カテゴリー:本・音楽・ゲーム>>>本>>>趣味/スポーツ/実用
商品の状態:未使用に近い
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商品の説明

Methods of Mathematical Finance (Stochastic Modelling and Applied
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Mathematical Methods for Financial Markets | SpringerLink
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Mathematical Methods for Financial Markets (Springer Finance)
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